PortfoliosLab logo
Сравнение SECT с RLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SECT и RLY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SECT и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.11%
56.22%
SECT
RLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.22

RLY:

0.28

Коэф-т Сортино

SECT:

0.47

RLY:

0.46

Коэф-т Омега

SECT:

1.06

RLY:

1.06

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.23

RLY:

0.36

Коэф-т Мартина

SECT:

0.88

RLY:

1.16

Индекс Язвы

SECT:

5.59%

RLY:

3.12%

Дневная вол-ть

SECT:

22.37%

RLY:

13.04%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

RLY:

-37.74%

Текущая просадка

SECT:

-12.21%

RLY:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 4.18%.


SECT

С начала года

-7.68%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-5.92%

1 год

4.82%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

RLY

С начала года

4.18%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

0.13%

1 год

2.97%

5 лет

12.86%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SECT и RLY

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.


График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
График комиссии RLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RLY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и RLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг риск-скорректированной доходности RLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.22
RLY: 0.28
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.47
RLY: 0.46
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SECT: 1.06
RLY: 1.06
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.23
RLY: 0.36
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 0.88
RLY: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.28
SECT
RLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и RLY

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RLY в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SECT
Main Sector Rotation ETF
0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
3.07%3.31%3.70%5.66%12.15%2.16%3.46%2.76%1.85%2.07%1.80%1.89%

Просадки

Сравнение просадок SECT и RLY

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке RLY в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и RLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-1.96%
SECT
RLY

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и RLY

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.45%
9.03%
SECT
RLY