PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 10.43%/yr for RLY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECT charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности SECT и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%6.02%

Correlation

The correlation between SECT and RLY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SECT and RLY has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SECT и RLY

Секторы
SECT
RLY

Технологии

38.9%

-

Финансовые услуги

14.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Промышленность

10.7%
16.5%

Энергетика

4.3%
30.1%

Сырьевые материалы

4.0%
25.1%

Здравоохранение

2.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.6%

Коммунальные услуги

0.1%
15.9%

Недвижимость

0.0%
5.4%

Технологии

SECT
38.9%
RLY

-

Финансовые услуги

SECT
14.4%
RLY
0.0%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
RLY
2.6%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
RLY

-

Промышленность

SECT
10.7%
RLY
16.5%

Энергетика

SECT
4.3%
RLY
30.1%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
RLY
25.1%

Здравоохранение

SECT
2.6%
RLY
0.8%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
RLY
3.6%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
RLY
15.9%

Недвижимость

SECT
0.0%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPISECT с INRO
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOARLY с SDIV

Доходность на риск

SECT vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.17

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.33

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

8.60

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

31.17

-19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.38

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SECT и RLY

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-37.75%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-3.71%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-10.08%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-18.94%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.60%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-9.46%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.02%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и RLY

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.00%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.15%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

10.06%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.54%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

13.81%

+6.32%

Сравнение комиссий SECT и RLY

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и RLY

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECT and RLY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs RLY's -37.75%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 10.43% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.60% for SECT.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Main Management and State Street. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор