PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SECT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		-6.08%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

SECT

1 день
3.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.67%
1 год
19.09%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPISECT с XLK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SECT и SPY

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SECT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.30

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между SECT и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и SPY

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SECT и SPY

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-55.19%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.05%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-24.50%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.24%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.09%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и SPY

Main Sector Rotation ETF (SECT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.49% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.31%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.47%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

19.05%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.06%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.92%

+2.33%