PortfoliosLab logo
Сравнение SECT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SECT и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SECT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.11%
153.04%
SECT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.22

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SECT:

0.47

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SECT:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.23

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SECT:

0.88

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SECT:

5.59%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SECT:

22.37%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SECT:

-12.21%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


SECT

С начала года

-7.68%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-5.92%

1 год

4.82%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SECT и SPY

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.22
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.47
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SECT: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.23
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 0.88
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.51
SECT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и SPY

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SECT
Main Sector Rotation ETF
0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SECT и SPY

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-9.89%
SECT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и SPY

Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.45% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.45%
15.12%
SECT
SPY