Сравнение SECT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SECT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SECT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | -5.14% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -12.80% | 28.88% | 15.65% | 28.06% | -9.66% | 9.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
SECT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECT и VTI
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SECT vs. VTI — Ранг доходности на риск
SECT
VTI
Сравнение SECT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.54 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.30 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SECT и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и VTI
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SECT и VTI
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -55.45% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.30% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -25.36% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.54% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -8.08% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.60% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и VTI
Main Sector Rotation ETF (SECT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.57% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.48% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.75% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 19.02% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.41% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.29% | +1.96% |