PortfoliosLab logo
Сравнение SECT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SECT и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SECT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.11%
142.58%
SECT
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.22

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

SECT:

0.47

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

SECT:

1.06

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.23

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

SECT:

0.88

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SECT:

5.59%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

SECT:

22.37%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SECT:

-12.21%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%.


SECT

С начала года

-7.68%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-5.92%

1 год

4.82%

5 лет

14.72%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SECT и VTI

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.22
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.47
VTI: 0.80
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SECT: 1.06
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.23
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 0.88
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.47
SECT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и VTI

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SECT
Main Sector Rotation ETF
0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SECT и VTI

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-10.40%
SECT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и VTI

Main Sector Rotation ETF (SECT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 15.45% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.45%
14.83%
SECT
VTI