PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с IAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while IAI is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. SECT is actively managed, while IAI is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.27%/yr vs 14.88%/yr for IAI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECT charges 0.78%/yr vs 0.38%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности SECT и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 4.12%.

SECT

1 день
-2.17%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.01%
1 год
27.12%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

IAI

1 день
-0.65%
1 месяц
3.38%
С начала года
4.12%
6 месяцев
2.06%
1 год
17.16%
3 года*
29.87%
5 лет*
14.88%
10 лет*
19.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		9.97%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		4.12%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%20.07%

Correlation

The correlation between SECT and IAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between SECT and IAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и IAI

Секторы
SECT
IAI

Технологии

45.7%
0.1%

Финансовые услуги

17.3%
99.9%

Промышленность

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

SECT
45.7%
IAI
0.1%

Финансовые услуги

SECT
17.3%
IAI
99.9%

Промышленность

SECT
11.3%
IAI

-

Потребительский циклический сектор

SECT
10.5%
IAI

-

Коммунальные услуги

SECT
6.0%
IAI

-

Энергетика

SECT
3.8%
IAI

-

Сырьевые материалы

SECT
3.5%
IAI

-

Коммуникационные услуги

SECT
1.4%
IAI

-

Потребительский защитный сектор

SECT
0.4%
IAI

-

Здравоохранение

SECT
0.2%
IAI

-

Недвижимость

SECT
0.0%
IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

SECT vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECTIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.89

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.30

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.04

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

2.96

+7.32

SECT vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECT и IAI

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-75.46%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-16.52%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-23.14%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-28.84%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.91%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-22.61%

+17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.80%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и IAI

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.64%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

15.39%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

19.29%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

21.42%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

22.75%

-2.58%

Сравнение комиссий SECT и IAI

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и IAI

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IAI в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.10%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.61%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECT and IAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (6.36%) compared to IAI (5.64%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs IAI's -75.46%.

On 5-year performance, IAI leads with 14.88% vs 12.27% for SECT. On fees, IAI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAI has performed better with a 14.88% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

IAI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.61% for SECT.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAI is Financials Equities. They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.38% for IAI.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор