Сравнение SECT с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
SECT и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SECT и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECT и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | -6.08% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -12.80% | 28.88% | 15.65% | 28.06% | -9.66% | 9.39% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -8.08% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -8.08%.
SECT
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECT и IAI
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
SECT vs. IAI — Ранг доходности на риск
SECT
IAI
Сравнение SECT c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 3.55 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SECT и IAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и IAI
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IAI в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.18% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SECT и IAI
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECT | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -75.46% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -16.52% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -28.84% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -13.40% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -22.80% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.39% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и IAI
Текущая волатильность для Main Sector Rotation ETF (SECT) составляет 5.49%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SECT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECT | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.11% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 15.26% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 24.14% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.39% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.91% | -2.66% |