PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с HYSA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).

SECT и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и HYSA

2026 (YTD)202520242023
SECT
Main Sector Rotation ETF		-6.08%17.80%18.61%8.28%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.98%8.37%6.71%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью -0.98%.

SECT

1 день
3.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.67%
1 год
19.09%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.95%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH

Сравнение комиссий SECT и HYSA

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HYSA в 0.55%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Доходность на риск

SECT vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.48

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.34

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.30

-0.71

Корреляция

Корреляция между SECT и HYSA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и HYSA

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности HYSA в 6.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.81%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и HYSA

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и HYSA.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-4.90%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-4.03%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-2.16%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.69%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.94%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и HYSA

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.10%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

3.53%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

6.00%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

6.17%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

6.17%

+14.08%