Сравнение SDY с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
SDY и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции XLU немного впереди с 9.79%.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и XLU
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
SDY vs. XLU — Ранг доходности на риск
SDY
XLU
Сравнение SDY c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.21 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.31 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SDY и XLU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и XLU
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и XLU
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -51.98% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.18% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -25.26% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -36.07% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.72% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.26% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.82% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и XLU
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.09% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 10.36% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 15.79% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.18% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.21% | -2.14% |