Сравнение SDY с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
SDY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.23% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и XLE
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
SDY vs. XLE — Ранг доходности на риск
SDY
XLE
Сравнение SDY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.56 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.23 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SDY и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и XLE
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что сопоставимо с доходностью XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и XLE
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -71.26% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -18.79% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -26.04% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -66.81% | +30.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.74% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -18.05% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 7.15% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.45% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 14.46% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 25.21% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 26.09% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 29.50% | -12.43% |