PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с XLE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.56%/yr vs 9.37%/yr for XLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDY charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SDY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции XLE немного отстают с 9.37%.

SDY

1 день
0.46%
1 месяц
0.67%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.72%
1 год
14.49%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.56%

XLE

1 день
0.74%
1 месяц
-7.80%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.07%
1 год
30.55%
3 года*
15.73%
5 лет*
18.87%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		9.15%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		23.49%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SDY and XLE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SDY and XLE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDY и XLE

Секторы
SDY
XLE

Промышленность

17.1%

-

Потребительский защитный сектор

16.1%

-

Коммунальные услуги

14.0%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Технологии

11.8%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

3.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

SDY
17.1%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SDY
16.1%
XLE

-

Коммунальные услуги

SDY
14.0%
XLE

-

Финансовые услуги

SDY
11.9%
XLE

-

Технологии

SDY
11.8%
XLE

-

Здравоохранение

SDY
7.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

SDY
5.9%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
XLE

-

Недвижимость

SDY
4.4%
XLE

-

Энергетика

SDY
3.0%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

SDY
2.5%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SDY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.48

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.00

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.18

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

6.53

-1.43

SDY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и XLE

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-71.26%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-14.05%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-20.14%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-26.04%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-66.81%

+30.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-12.32%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-17.96%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.69%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.08%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

7.12%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

16.82%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

20.93%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

25.98%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

29.60%

-12.52%

Сравнение комиссий SDY и XLE

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и XLE

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности XLE в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.49%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.79%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SDY and XLE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.12%) compared to SDY (3.08%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.56% vs 9.37% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.56% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

XLE has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.49% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLE is Energy Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор