Сравнение SDY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SDY и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SDY превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.36% против 4.69% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и VNQ
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
SDY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SDY
VNQ
Сравнение SDY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.13 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.30 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.18 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 0.70 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SDY и VNQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VNQ
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и VNQ
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -73.07% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.44% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -34.48% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -42.40% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -9.24% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -13.71% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.21% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VNQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.57% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 9.28% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 16.31% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.80% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.70% | -3.63% |