Сравнение SDY с VNQ
SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.43%/yr vs 4.99%/yr for VNQ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDY charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDY показывает доходность 14.35%, а VNQ немного ниже – 13.98%. За последние 10 лет акции SDY превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.43% против 4.99% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.43%
- Всё время*
- 9.07%
VNQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.37M | $30.67M | $33.82M | |
| $323.85M | $304.41M | $317.58M |
Сравнение доходности по годам SDY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 14.35% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between SDY and VNQ is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.74 |
The correlation between SDY and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SDY
VNQ
Сравнение SDY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.67 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.40 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDY и VNQ
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -73.07% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -8.34% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -17.46% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -34.48% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -42.40% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.01% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -13.53% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.58% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VNQ
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.13% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.03% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.64% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 13.75% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 18.89% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 20.75% | -3.66% |
Сравнение комиссий SDY и VNQ
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VNQ
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VNQ в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.37% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.51% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
SDY and VNQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDY has higher volatility (4.13%) compared to VNQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, SDY leads with 9.43% vs 4.99% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.43% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.
VNQ has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.37% for SDY.
SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while VNQ is REIT. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.13% for VNQ.
SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDY и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор