PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.61%/yr vs 11.61%/yr for VB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SDY и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.61% соответственно.

SDY

1 день
0.83%
1 месяц
3.80%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.32%
1 год
14.91%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.61%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.37%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between SDY and VB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.85

The correlation between SDY and VB shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDY и VB

Секторы
SDY
VB

Промышленность

17.5%
20.8%

Потребительский защитный сектор

17.1%
3.4%

Коммунальные услуги

14.8%
3.3%

Финансовые услуги

11.5%
12.6%

Технологии

8.7%
17.2%

Сырьевые материалы

6.4%
4.8%

Здравоохранение

6.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.3%

Недвижимость

4.6%
7.6%

Энергетика

4.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Промышленность

SDY
17.5%
VB
20.8%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
VB
3.4%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
VB
3.3%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
VB
12.6%

Технологии

SDY
8.7%
VB
17.2%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
VB
4.8%

Здравоохранение

SDY
6.2%
VB
11.1%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
VB
11.3%

Недвижимость

SDY
4.6%
VB
7.6%

Энергетика

SDY
4.6%
VB
4.7%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SDY vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.47

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.21

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

11.80

-6.50

SDY vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и VB

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-59.56%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.98%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-25.36%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-28.15%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-42.05%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-8.43%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.44%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и VB

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.41%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

12.24%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

16.68%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

20.80%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.44%

-4.35%

Сравнение комиссий SDY и VB

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и VB

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.42%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SDY and VB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to SDY (2.89%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.61% vs 9.61% for SDY. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.61% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.18% for VB.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор