PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с FVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.43%/yr vs 8.79%/yr for FVD. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SDY charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности SDY и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции SDY превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.79% соответственно.

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%

FVD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
4.89%
С начала года
11.04%
1 год
14.39%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.79%
Всё время*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund
$26.02M$23.36M$30.41M

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

Сравнение доходности по годам SDY и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		11.04%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between SDY and FVD is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.93

The correlation between SDY and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и FVD

Секторы
SDY
FVD

Промышленность

17.5%
14.4%

Потребительский защитный сектор

16.3%
10.9%

Коммунальные услуги

14.2%
17.3%

Финансовые услуги

12.6%
19.8%

Технологии

10.3%
6.7%

Здравоохранение

7.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.3%

Сырьевые материалы

5.8%
2.8%

Недвижимость

4.4%
8.1%

Энергетика

2.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.1%

Промышленность

SDY
17.5%
FVD
14.4%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.3%
FVD
10.9%

Коммунальные услуги

SDY
14.2%
FVD
17.3%

Финансовые услуги

SDY
12.6%
FVD
19.8%

Технологии

SDY
10.3%
FVD
6.7%

Здравоохранение

SDY
7.9%
FVD
8.2%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
FVD
5.3%

Сырьевые материалы

SDY
5.8%
FVD
2.8%

Недвижимость

SDY
4.4%
FVD
8.1%

Энергетика

SDY
2.8%
FVD
3.5%

Коммуникационные услуги

SDY
2.2%
FVD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

SDY vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDY c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.43

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.20

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.00

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

5.10

+0.82

SDY vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и FVD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-51.00%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-7.23%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-11.97%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-16.41%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.25%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.86%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.42%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и FVD

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.90%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.02%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.07%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

12.84%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.47%

+1.62%

Сравнение комиссий SDY и FVD

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FVD в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и FVD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FVD в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SDY and FVD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDY has higher volatility (4.13%) compared to FVD (3.90%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs FVD's -51.00%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.43% vs 8.79% for FVD. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.43% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FVD.

SDY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.21% for FVD.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.62% for FVD.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор