Сравнение SDY с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
SDY и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 9.36% против 9.91% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и FDT
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
SDY vs. FDT — Ранг доходности на риск
SDY
FDT
Сравнение SDY c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.96 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.59 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.30 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 17.64 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.96 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SDY и FDT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и FDT
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и FDT
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -46.10% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -13.41% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -33.18% | +17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -46.10% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -8.75% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.86% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.27% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и FDT
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.78% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 14.05% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 19.39% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.87% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.33% | -1.26% |