PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с FDT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.35%/yr vs 9.99%/yr for FDT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDY charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности SDY и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 9.35% против 9.99% соответственно.

SDY

1 день
2.14%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
7.56%
С начала года
13.36%
1 год
15.99%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.35%

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		13.36%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between SDY and FDT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SDY and FDT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDY и FDT

Секторы
SDY
FDT

Промышленность

17.1%
32.4%

Потребительский защитный сектор

16.1%
2.5%

Коммунальные услуги

14.0%
4.8%

Финансовые услуги

11.9%
9.9%

Технологии

11.8%
12.1%

Здравоохранение

7.4%
1.3%

Сырьевые материалы

5.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.9%

Недвижимость

4.4%
5.0%

Энергетика

3.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Промышленность

SDY
17.1%
FDT
32.4%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.1%
FDT
2.5%

Коммунальные услуги

SDY
14.0%
FDT
4.8%

Финансовые услуги

SDY
11.9%
FDT
9.9%

Технологии

SDY
11.8%
FDT
12.1%

Здравоохранение

SDY
7.4%
FDT
1.3%

Сырьевые материалы

SDY
5.9%
FDT
9.4%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
FDT
11.9%

Недвижимость

SDY
4.4%
FDT
5.0%

Энергетика

SDY
3.0%
FDT
7.9%

Коммуникационные услуги

SDY
2.5%
FDT
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с VYMI

Доходность на риск

SDY vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.74

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.31

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.66

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

8.86

-3.25

SDY vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и FDT

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-46.10%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-13.41%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.29%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-32.80%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-46.10%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.86%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.73%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.02%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и FDT

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 4.10%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.48%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

18.46%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

20.55%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.62%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.53%

-1.46%

Сравнение комиссий SDY и FDT

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и FDT

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FDT в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.39%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and FDT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.48%) compared to SDY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, FDT leads with 9.99% vs 9.35% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 9.99% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.39% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while FDT is Foreign Large Cap Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор