PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDY returned 6.08%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SDY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDY показывает доходность 8.02%, а COWZ немного выше – 8.30%.

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between SDY and COWZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between SDY and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и COWZ

Секторы
SDY
COWZ

Промышленность

17.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
10.9%

Коммунальные услуги

14.8%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Технологии

8.7%
16.0%

Сырьевые материалы

6.4%
3.7%

Здравоохранение

6.2%
21.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.7%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

4.6%
16.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.4%

Промышленность

SDY
17.5%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
COWZ

-

Финансовые услуги

SDY
11.5%
COWZ

-

Технологии

SDY
8.7%
COWZ
16.0%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
COWZ
3.7%

Здравоохранение

SDY
6.2%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
COWZ
11.7%

Недвижимость

SDY
4.6%
COWZ

-

Энергетика

SDY
4.6%
COWZ
16.9%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SDY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.06

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.05

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.57

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.47

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SDY и COWZ

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-38.63%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-5.00%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-22.00%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-22.00%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.80%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.80%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.83%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и COWZ

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.43% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.50%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.12%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.08%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.63%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.92%

-2.84%

Сравнение комиссий SDY и COWZ

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и COWZ

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and COWZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to SDY (2.43%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 6.08% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

SDY has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.16% for COWZ.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор