PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDY с AVMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

SDY и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDY и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDY и AVMV

2026 (YTD)202520242023
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%8.45%11.07%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.47%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Сравнение комиссий SDY и AVMV

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

SDY vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.05

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.53

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

6.62

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.16

-0.69

Корреляция

Корреляция между SDY и AVMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и AVMV

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AVMV в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDY и AVMV

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и AVMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-24.24%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-14.47%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.05%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.08%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.35%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и AVMV

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.73%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.76%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

20.67%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

18.37%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.37%

-1.30%