PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с AUSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDY returned 7.81%/yr vs 14.61%/yr for AUSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности SDY и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 11.37%.

SDY

1 день
2.14%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
7.56%
С начала года
13.36%
1 год
15.99%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.35%

AUSF

1 день
1.63%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.37%
1 год
17.07%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		13.36%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-7.88%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		11.37%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between SDY and AUSF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between SDY and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и AUSF

Секторы
SDY
AUSF

Промышленность

17.1%
14.4%

Потребительский защитный сектор

16.1%
7.8%

Коммунальные услуги

14.0%
4.4%

Финансовые услуги

11.9%
18.4%

Технологии

11.8%
15.3%

Здравоохранение

7.4%
11.4%

Сырьевые материалы

5.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.3%

Недвижимость

4.4%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.6%

Промышленность

SDY
17.1%
AUSF
14.4%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.1%
AUSF
7.8%

Коммунальные услуги

SDY
14.0%
AUSF
4.4%

Финансовые услуги

SDY
11.9%
AUSF
18.4%

Технологии

SDY
11.8%
AUSF
15.3%

Здравоохранение

SDY
7.4%
AUSF
11.4%

Сырьевые материалы

SDY
5.9%
AUSF
2.6%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
AUSF
9.3%

Недвижимость

SDY
4.4%
AUSF
4.6%

Энергетика

SDY
3.0%
AUSF
3.2%

Коммуникационные услуги

SDY
2.5%
AUSF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

SDY vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.67

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.44

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.93

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

8.34

-2.73

SDY vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и AUSF

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-44.25%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-5.84%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-12.29%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-14.23%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.18%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.05%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и AUSF

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.88%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.28%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

10.31%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.63%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.99%

-1.92%

Сравнение комиссий SDY и AUSF

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и AUSF

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AUSF в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.64%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.39%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and AUSF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (4.10%) compared to AUSF (3.88%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.61% vs 7.81% for SDY. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.61% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

AUSF has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.39% for SDY.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор