PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с SMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с SMOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDVY returned 18.17%/yr vs 11.44%/yr for SMOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SMOT.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и SMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SMOT с доходностью 7.25%.

SDVY

1 день
0.96%
1 месяц
2.52%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.16%
1 год
25.38%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

SMOT

1 день
0.92%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.97%
3 года*
11.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и SMOT

2026 (YTD)2025202420232022
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		12.78%8.83%11.19%28.58%6.49%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		7.25%6.46%10.71%17.31%3.85%

Correlation

The correlation between SDVY and SMOT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between SDVY and SMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и SMOT

Секторы
SDVY
SMOT

Финансовые услуги

33.3%
5.9%

Промышленность

29.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.4%

Технологии

8.6%
22.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.9%

Сырьевые материалы

4.6%
7.6%

Здравоохранение

3.4%
18.8%

Энергетика

2.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

0.6%
2.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

SDVY
33.3%
SMOT
5.9%

Промышленность

SDVY
29.3%
SMOT
11.7%

Потребительский циклический сектор

SDVY
8.6%
SMOT
13.4%

Технологии

SDVY
8.6%
SMOT
22.2%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.2%
SMOT
7.9%

Сырьевые материалы

SDVY
4.6%
SMOT
7.6%

Здравоохранение

SDVY
3.4%
SMOT
18.8%

Энергетика

SDVY
2.9%
SMOT
4.5%

Коммуникационные услуги

SDVY
2.3%
SMOT
2.4%

Недвижимость

SDVY
0.6%
SMOT
2.6%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
SMOT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с ITOT
Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с FNY

Доходность на риск

SDVY vs. SMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c SMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDVYSMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.05

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.62

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.69

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

5.37

+4.07

SDVY vs. SMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SMOT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и SMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDVY и SMOT

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки SMOT в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и SMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYSMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-23.36%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.91%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-23.36%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.78%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.80%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и SMOT

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.77%, в то время как у VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYSMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.87%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.14%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.32%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

18.43%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

18.43%

+6.33%

Сравнение комиссий SDVY и SMOT

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMOT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и SMOT

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SMOT в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.36%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.28%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and SMOT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (4.87%) compared to SDVY (3.77%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs SMOT's -23.36%.

On 3-year performance, SDVY leads with 18.17% vs 11.44% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDVY has performed better with a 18.17% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SDVY has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.28% for SMOT.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMOT is Mid Cap Blend Equities. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.49% for SMOT.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и SMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор