PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDVY returned 21.92% vs 35.72% for SMCF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и SMCF

2026 (YTD)202520242023
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%4.45%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between SDVY and SMCF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between SDVY and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и SMCF

Секторы
SDVY
SMCF

Финансовые услуги

33.5%
50.0%

Промышленность

29.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.6%

Технологии

8.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.4%

Сырьевые материалы

4.2%
0.6%

Энергетика

3.0%
18.2%

Здравоохранение

3.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.5%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

-

0.5%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
SMCF
50.0%

Промышленность

SDVY
29.3%
SMCF
9.8%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
SMCF
2.6%

Технологии

SDVY
8.4%
SMCF
11.0%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
SMCF
1.4%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
SMCF
0.6%

Энергетика

SDVY
3.0%
SMCF
18.2%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
SMCF
4.4%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
SMCF
1.5%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
SMCF

-

Недвижимость

SDVY

-

SMCF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с AVMV

Доходность на риск

SDVY vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.23

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.18

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.03

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

13.54

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.23

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.94

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SDVY и SMCF

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-28.48%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.13%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.23%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.28%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.65%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и SMCF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.49%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.06%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.13%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.31%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

20.31%

+4.51%

Сравнение комиссий SDVY и SMCF

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и SMCF

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and SMCF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 21.92% for SDVY. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.19% for SDVY.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор