PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

SDVY и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий SDVY и QCLN

И SDVY, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

SDVY vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.63

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.23

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.97

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

12.27

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.63

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между SDVY и QCLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и QCLN

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и QCLN

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-76.18%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.18%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-69.49%

+43.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-45.67%

+39.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-43.54%

+35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.24%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и QCLN

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 5.31%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

13.73%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

27.33%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

37.76%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

37.87%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

34.62%

-9.64%