PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с PMAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 4.81%/yr for PMAQX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -8.72%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и PMAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%2.39%

Correlation

The correlation between SDVY and PMAQX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between SDVY and PMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Principal MidCap R6

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с VSMGX

Доходность на риск

SDVY vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYPMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.70

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.91

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.52

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

-1.14

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYPMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.70

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SDVY и PMAQX

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и PMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-40.56%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-19.25%

+9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-19.25%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-31.10%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-14.65%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.82%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.69%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и PMAQX

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.92%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.21%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.22%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.29%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

18.64%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

19.48%

+5.34%

Сравнение комиссий SDVY и PMAQX

И SDVY, и PMAQX имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и PMAQX

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PMAQX в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and PMAQX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (4.21%) compared to SDVY (3.92%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs PMAQX's -40.56%.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и PMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор