Сравнение SDVY с PMAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Principal MidCap R6 (PMAQX).
SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SDVY и PMAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.78% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -11.07%.
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и PMAQX
И SDVY, и PMAQX имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
SDVY vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
SDVY
PMAQX
Сравнение SDVY c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.50 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.60 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.51 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -1.51 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.50 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и PMAQX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и PMAQX
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PMAQX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и PMAQX
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и PMAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -40.56% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -19.25% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -31.10% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -16.85% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -6.68% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.51% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и PMAQX
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Principal MidCap R6 (PMAQX) имеют волатильность 5.31% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.26% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 10.58% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 18.38% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 18.55% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 19.54% | +5.44% |