Сравнение SDVY с PMAQX
SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, SDVY returned 11.28%/yr vs 5.21%/yr for PMAQX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -4.36%.
SDVY
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
PMAQX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVY и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 14.59% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.62% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -4.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 2.69% |
Correlation
The correlation between SDVY and PMAQX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between SDVY and PMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVY vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
SDVY
PMAQX
Сравнение SDVY c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDVY | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.45 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -0.91 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDVY и PMAQX
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVY | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -40.56% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -19.25% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | -19.25% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -31.10% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.58% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -6.87% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 9.55% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и PMAQX
Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.40%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVY | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.82% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.67% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 14.69% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.70% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 19.43% | +5.26% |
Сравнение комиссий SDVY и PMAQX
И SDVY, и PMAQX имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и PMAQX
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PMAQX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.07% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.95% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SDVY and PMAQX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (3.82%) compared to SDVY (3.40%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs PMAQX's -40.56%.
SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVY и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор