PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с IWMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, SDVY returned 21.92% vs 25.30% for IWMW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDVY показывает доходность 8.72%, а IWMW немного выше – 9.09%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и IWMW

2026 (YTD)20252024
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%9.78%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%

Correlation

The correlation between SDVY and IWMW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between SDVY and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и IWMW

Секторы
SDVY
IWMW

Финансовые услуги

33.5%
16.0%

Промышленность

29.3%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Технологии

8.4%
19.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.2%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Энергетика

3.0%
6.4%

Здравоохранение

3.0%
16.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%
3.1%

Недвижимость

-

5.8%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
IWMW
16.0%

Промышленность

SDVY
29.3%
IWMW
17.6%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
IWMW
7.8%

Технологии

SDVY
8.4%
IWMW
19.2%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
IWMW
2.2%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
IWMW
4.8%

Энергетика

SDVY
3.0%
IWMW
6.4%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
IWMW
16.6%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
IWMW
2.0%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
IWMW
3.1%

Недвижимость

SDVY

-

IWMW
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO

Доходность на риск

SDVY vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.07

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.81

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.66

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

12.67

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IWMW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.07

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SDVY и IWMW

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-21.82%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.94%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.84%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.00%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и IWMW

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.01%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.76%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.29%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.11%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

16.11%

+8.71%

Сравнение комиссий SDVY и IWMW

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и IWMW

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IWMW в 22.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and IWMW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 21.92% for SDVY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 1.19% for SDVY.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор