PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IWMW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или VOO.

Корреляция

Корреляция между IWMW и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMW:

-0.09

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

IWMW:

0.02

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

IWMW:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWMW:

-0.07

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

IWMW:

-0.26

VOO:

2.18

Индекс Язвы

IWMW:

6.16%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

IWMW:

19.81%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

IWMW:

-21.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IWMW:

-12.09%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

IWMW

С начала года

-7.19%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-1.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMW и VOO

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг риск-скорректированной доходности IWMW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и VOO

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.05%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и VOO

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и VOO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...