PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWMW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 26.97% vs 24.01% for VOO. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам IWMW и VOO

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%5.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%15.35%

Correlation

The correlation between IWMW and VOO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.75

The correlation between IWMW and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и VOO

Секторы
IWMW
VOO

Здравоохранение

20.3%
8.9%

Финансовые услуги

17.6%
11.4%

Технологии

14.5%
38.6%

Промышленность

14.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.5%

Недвижимость

6.7%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.0%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.9%

Здравоохранение

IWMW
20.3%
VOO
8.9%

Финансовые услуги

IWMW
17.6%
VOO
11.4%

Технологии

IWMW
14.5%
VOO
38.6%

Промышленность

IWMW
14.1%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

IWMW
9.2%
VOO
9.5%

Недвижимость

IWMW
6.7%
VOO
1.8%

Энергетика

IWMW
5.5%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

IWMW
4.4%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

IWMW
2.8%
VOO
2.2%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.6%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.2%
VOO
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

IWMW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWMW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.88

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.60

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.71

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

11.57

+1.93

IWMW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMW и VOO

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-33.99%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.90%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.67%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и VOO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.07%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.27%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.81%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

16.96%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

18.03%

-2.24%

Сравнение комиссий IWMW и VOO

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и VOO

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 20.22%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, IWMW leads with 26.97% vs 24.01% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 26.97% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 1.04% for VOO.

IWMW is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.03% for VOO.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор