Сравнение SDVY с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Microcap ETF (IWC).
SDVY и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.78% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и IWC
И SDVY, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
SDVY vs. IWC — Ранг доходности на риск
SDVY
IWC
Сравнение SDVY c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.42 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.48 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 11.21 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и IWC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и IWC
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и IWC
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -64.61% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.35% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -40.68% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -8.27% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -15.39% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.14% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и IWC
Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 5.31%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.93% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 18.07% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 26.30% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 24.40% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 24.30% | +0.68% |