PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

SDVY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVY и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%12.51%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий SDVY и IGLD

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

SDVY vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.69

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.27

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

9.64

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.69

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.06

-0.64

Корреляция

Корреляция между SDVY и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и IGLD

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и IGLD

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-18.59%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.56%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-18.59%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-10.51%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.01%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.13%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и IGLD

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 5.31%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

10.62%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

21.23%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

23.76%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

14.90%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

14.86%

+10.12%