PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с EZM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с EZM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 8.11%/yr for EZM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for EZM.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и EZM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у EZM с доходностью 11.29%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и EZM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%5.19%

Correlation

The correlation between SDVY and EZM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between SDVY and EZM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и EZM

Секторы
SDVY
EZM

Финансовые услуги

33.5%
19.3%

Промышленность

29.3%
16.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
15.4%

Технологии

8.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.4%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Энергетика

3.0%
7.2%

Здравоохранение

3.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
3.3%

Недвижимость

-

4.9%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
EZM
19.3%

Промышленность

SDVY
29.3%
EZM
16.5%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
EZM
15.4%

Технологии

SDVY
8.4%
EZM
12.5%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
EZM
5.4%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
EZM
4.4%

Энергетика

SDVY
3.0%
EZM
7.2%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
EZM
9.2%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
EZM
1.8%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
EZM
3.3%

Недвижимость

SDVY

-

EZM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM

Доходность на риск

SDVY vs. EZM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c EZM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYEZMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.67

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.54

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.85

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

9.66

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. EZM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и EZM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYEZMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SDVY и EZM

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и EZM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYEZMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-59.58%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.70%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-23.53%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-23.53%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.27%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.56%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и EZM

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYEZMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.33%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.25%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.84%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.42%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

22.35%

+2.47%

Сравнение комиссий SDVY и EZM

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и EZM

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EZM в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SDVY and EZM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs EZM's -59.58%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 8.11% for EZM. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.19% for SDVY.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while EZM is Mid Cap Blend Equities. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.38% for EZM.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и EZM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор