Сравнение SDVY с EZM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM).
SDVY и EZM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и EZM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и EZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.78% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 5.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у EZM с доходностью 1.24%.
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и EZM
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZM в 0.38%.
Доходность на риск
SDVY vs. EZM — Ранг доходности на риск
SDVY
EZM
Сравнение SDVY c EZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | EZM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 4.15 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и EZM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и EZM
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EZM в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и EZM
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и EZM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -59.58% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.50% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -23.53% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.85% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -8.33% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и EZM
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеют волатильность 5.31% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.15% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.17% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 21.04% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 20.50% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.36% | +2.62% |