PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SDTY is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и VOO

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.45%9.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%13.85%

Correlation

The correlation between SDTY and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between SDTY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDTY и VOO

Секторы
SDTY
VOO

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SDTY
35.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SDTY
11.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SDTY
11.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SDTY
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SDTY
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

SDTY
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

SDTY
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

SDTY
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

SDTY
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SDTY
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с SPYGSDTY с UPRO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SDTY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.39

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.25

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.16

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

14.73

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.89

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SDTY и VOO

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-33.99%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.90%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.70%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-3.69%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и VOO

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.84%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.90%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

11.80%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.81%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

18.01%

-1.22%

Сравнение комиссий SDTY и VOO

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и VOO

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.97%22.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SDTY and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SDTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 25.63% for SDTY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 25.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

SDTY has the higher dividend yield at 25.97%, compared with 1.03% for VOO.

SDTY is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор