- CUSIP
- 88636R560
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 5 февр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции SDTY — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) показал доход в 6.44% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев.
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SDTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SDTY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -1.33% | -4.59% | 8.18% | 4.70% | -1.97% | 6.44% | ||||||
| 2025 | -2.24% | -5.38% | -5.59% | 7.80% | 5.43% | 2.35% | 0.75% | 3.39% | 2.67% | 0.49% | 0.46% | 9.67% |
Метрики бенчмарка
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF has an annualized alpha of -1.57%, beta of 0.91, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2025.
- This ETF participated in 117.26% of S&P 500 Index downside but only 98.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.57%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 98.75%
- Участие в снижении
- 117.26%
Комиссия
Комиссия SDTY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDTY имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.46 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.92 | +0.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $10.82 | $9.77 |
Дивидендный доход | 26.11% | 22.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.72 | $0.96 | $1.12 | $1.27 | $0.84 | $0.63 | $5.53 | ||||||
| 2025 | $0.42 | $0.92 | $1.11 | $1.36 | $0.78 | $0.76 | $0.77 | $0.64 | $0.88 | $1.09 | $1.04 | $9.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.63%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 2.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.63%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 3mo 1d | 5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.02%март 2026 г. | 2mo | 18d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.19%нояб. 2025 г. | 7d | 13d | 20dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.15%июнь 2026 г. | 8d | — | 22d 15hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.78%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| SDTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -56.78% | +38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.10% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.21% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.71% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.04% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDTY
Добавьте YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDTY