PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDTY с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SDTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SDTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDTY и SPY

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.13%9.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

SDTY

1 день
1.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.63%
1 год
13.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с ULTYSDTY с SPYGSDTY с QDTESDTY с VOOSDTY с UPROSDTY с TSPY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SDTY и SPY

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SDTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.53

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.30

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между SDTY и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и SPY

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.16%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		28.16%22.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SDTY и SPY

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-55.19%

+36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.05%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.24%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-9.09%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и SPY

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.31%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.47%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.05%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.06%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.92%

-0.41%