Сравнение SDTY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
SDTY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -4.13% | 9.83% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | -4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
SDTY
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и ULTY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
SDTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
SDTY
ULTY
Сравнение SDTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.43 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 0.94 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.07 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и ULTY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и ULTY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.16%, что меньше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.16% | 22.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и ULTY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -26.85% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -24.16% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -21.05% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.04% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 11.04% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.75%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 9.47% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 17.08% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 25.30% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 27.64% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 27.64% | -10.13% |