PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDTY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDTY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDTY и ULTY


Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.


SDTY

1 день
1.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.63%
1 год
13.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
4.11%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-18.53%
1 год
11.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий SDTY и ULTY

SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

SDTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDTYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.46

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.78

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.43

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

0.94

+3.47

SDTY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDTYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.07

+0.34

Корреляция

Корреляция между SDTY и ULTY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и ULTY

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.16%, что меньше доходности ULTY в 131.16%


Просадки

Сравнение просадок SDTY и ULTY

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


SDTYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-26.85%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-24.16%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-21.05%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-9.04%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

11.04%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.75%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDTYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

9.47%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

17.08%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

25.30%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

27.64%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

27.64%

-10.13%