Сравнение SDTY с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
SDTY и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 12.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью -4.47%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и TSPY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
SDTY vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SDTY
TSPY
Сравнение SDTY c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 5.28 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и TSPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и TSPY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности TSPY в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и TSPY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.02% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.47% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -6.65% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.68% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.01% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и TSPY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 4.82% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.02% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.49% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 17.76% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.52% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.52% | +0.98% |