Сравнение SDTY с TSPY
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TSPY (TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs 27.46% for TSPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 9.21%.
SDTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.45% | 9.83% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 9.21% | 12.78% |
Correlation
The correlation between SDTY and TSPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SDTY and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SDTY
TSPY
Сравнение SDTY c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.86 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 12.75 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и TSPY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.02% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.63% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.13% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.53% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.16% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и TSPY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 2.58% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.52% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 8.72% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 11.68% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.05% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.05% | +0.74% |
Сравнение комиссий SDTY и TSPY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и TSPY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности TSPY в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.97% | 22.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and TSPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDTY has higher volatility (2.58%) compared to TSPY (2.52%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 27.46% vs 25.63% for SDTY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 27.46% return vs 25.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
SDTY has the higher dividend yield at 25.97%, compared with 13.68% for TSPY.
They also come from different issuers: YieldMax and TappAlpha. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.68% for TSPY.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор