PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. SDTY is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs 80.84% for UPRO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и UPRO

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.45%9.83%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%21.05%

Correlation

The correlation between SDTY and UPRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between SDTY and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDTY и UPRO

Секторы
SDTY
UPRO

Технологии

35.6%
17.8%

Финансовые услуги

11.8%
28.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.5%

Здравоохранение

8.5%
3.8%

Промышленность

8.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.0%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

SDTY
35.6%
UPRO
17.8%

Финансовые услуги

SDTY
11.8%
UPRO
28.8%

Коммуникационные услуги

SDTY
11.2%
UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SDTY
10.1%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

SDTY
8.5%
UPRO
3.8%

Промышленность

SDTY
8.3%
UPRO
3.4%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.9%
UPRO
2.0%

Энергетика

SDTY
3.5%
UPRO
1.4%

Коммунальные услуги

SDTY
2.4%
UPRO
1.1%

Недвижимость

SDTY
1.9%
UPRO
0.8%

Сырьевые материалы

SDTY
1.8%
UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SDTY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.30

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.76

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.03

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

12.80

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SDTY и UPRO

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-76.82%

+58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-26.78%

+18.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.09%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-14.42%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

6.33%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и UPRO

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 2.58%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

8.45%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

26.60%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

35.35%

-24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

50.32%

-33.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

53.74%

-36.95%

Сравнение комиссий SDTY и UPRO

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и UPRO

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.97%22.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SDTY and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to SDTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 80.84% vs 25.63% for SDTY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 80.84% return vs 25.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

SDTY has the higher dividend yield at 25.97%, compared with 0.68% for UPRO.

SDTY is categorized as Derivative Income, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.89% for UPRO.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор