Сравнение SDTY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SDTY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -4.13% | 9.83% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 21.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%.
SDTY
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и UPRO
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SDTY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SDTY
UPRO
Сравнение SDTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.18 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и UPRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и UPRO
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.16%, что больше доходности UPRO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.16% | 22.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и UPRO
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -76.82% | +58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -33.38% | +21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -20.48% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -14.53% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 8.33% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и UPRO
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.75%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 15.89% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 28.41% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 54.34% | -36.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 50.34% | -32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 53.70% | -36.19% |