Сравнение SDTY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
SDTY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и XDTE
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
SDTY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
SDTY
XDTE
Сравнение SDTY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 4.60 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и XDTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и XDTE
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и XDTE
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -19.09% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.87% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.87% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.44% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.14% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и XDTE
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеют волатильность 4.82% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.77% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.90% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 15.42% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.07% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.07% | +3.43% |