PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с JAAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. SDSI is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.66%/yr vs 6.70%/yr for JAAA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.89%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
5.10%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и JAAA

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.89%5.16%7.43%8.59%2.28%

Correlation

The correlation between SDSI and JAAA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.10

The correlation between SDSI and JAAA shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

SDSI vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
6.04

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
10.13

-5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

2.71

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

13.18

-9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

70.92

-52.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

6.04

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

2.78

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SDSI и JAAA

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-2.64%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.39%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.46%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.25%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.07%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и JAAA

American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.13%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.64%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

0.85%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.68%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

1.64%

+0.64%

Сравнение комиссий SDSI и JAAA

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и JAAA

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and JAAA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDSI has higher volatility (0.52%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs JAAA's -2.64%.

On 3-year performance, JAAA leads with 6.70% vs 5.66% for SDSI. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAAA has performed better with a 6.70% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.43% for SDSI.

SDSI is categorized as Short-Term Bond, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: American Century and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.20% for JAAA.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.04 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор