PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSI с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

SDSI и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSI и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSI и JAAA

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%5.88%2.05%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий SDSI и JAAA

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

SDSI vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.75

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.53

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.90

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

3.45

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

24.01

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

2.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между SDSI и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и JAAA

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SDSI и JAAA

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSIJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-2.64%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.46%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.03%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.26%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.21%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и JAAA

American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSIJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.41%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.68%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

1.81%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

1.69%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

1.67%

+0.64%