PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSI с DRSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).

SDSI и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSI и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSI и DRSK

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%5.88%2.05%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%12.50%2.08%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью -3.09%.

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHISDSI с JAAA
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с YYYDRSK с VOO

Сравнение комиссий SDSI и DRSK

SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF

Доходность на риск

SDSI vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIDRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.44

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.70

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.08

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.58

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

1.58

+14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DRSK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.44

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.69

+1.86

Корреляция

Корреляция между SDSI и DRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и DRSK

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DRSK в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%

Просадки

Сравнение просадок SDSI и DRSK

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и DRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSIDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-19.87%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-7.20%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-6.14%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-4.26%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.66%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и DRSK

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSIDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.76%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

5.46%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

8.08%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

7.22%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

7.00%

-4.69%