Сравнение SDSI с DRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).
SDSI и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDSI или DRSK.
Основные характеристики
| SDSI | DRSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | 13.46% |
| Дох-ть за 1 год | 7.58% | 23.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 5.88 | 5.13 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 8.20 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 27.07 | 23.99 |
| Индекс Язвы | 0.28% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 2.13% | 7.40% |
| Макс. просадка | -1.29% | -19.87% |
| Текущая просадка | -0.87% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между SDSI и DRSK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и DRSK
С начала года, SDSI показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у DRSK с доходностью 13.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и DRSK
SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDSI c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и DRSK
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности DRSK в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 5.61% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.19% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и DRSK
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и DRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и DRSK
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.63%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.