Сравнение SDSI с AVSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).
SDSI и AVSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDSI или AVSF.
Основные характеристики
| SDSI | AVSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | 3.40% |
| Дох-ть за 1 год | 7.58% | 6.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 5.88 | 4.35 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 8.20 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 27.07 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 0.28% | 0.39% |
| Дневная вол-ть | 2.13% | 2.32% |
| Макс. просадка | -1.29% | -8.85% |
| Текущая просадка | -0.87% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между SDSI и AVSF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и AVSF
С начала года, SDSI показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 3.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и AVSF
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDSI c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и AVSF
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности AVSF в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 5.61% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.30% | 3.93% | 1.79% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и AVSF
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и AVSF
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.