PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с AVSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. SDSI is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.77%/yr vs 4.80%/yr for AVSF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.43%.

SDSI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.27%
3 года*
5.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и AVSF

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		1.22%6.54%5.63%5.88%2.05%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%1.81%

Correlation

The correlation between SDSI and AVSF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between SDSI and AVSF shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHISDSI с JAAA
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOOAVSF с VGSH

Доходность на риск

SDSI vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.15

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
3.28

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.85

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

10.80

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа AVSF равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.15

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

0.66

+1.93

Просадки

Сравнение просадок SDSI и AVSF

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-8.85%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.42%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.42%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.55%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.20%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.37%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и AVSF

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.41%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.56%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.35%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

1.88%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.65%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

2.52%

-0.24%

Сравнение комиссий SDSI и AVSF

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и AVSF

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AVSF в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.42%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and AVSF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSF has higher volatility (0.56%) compared to SDSI (0.41%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs AVSF's -8.85%.

On 3-year performance, SDSI leads with 5.77% vs 4.80% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.77% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.02% for AVSF.

They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.15% for AVSF.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор