Сравнение SDSI с AVSF
SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. SDSI is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.77%/yr vs 4.83%/yr for AVSF. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.95%.
SDSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.77%
AVSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.34M | $2.30M | |
| $2.02M | $1.51M | $1.27M |
Сравнение доходности по годам SDSI и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 1.90% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 1.99% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.95% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SDSI and AVSF is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between SDSI and AVSF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDSI vs. AVSF — Ранг доходности на риск
SDSI
AVSF
Сравнение SDSI c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDSI | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.16 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 7.55 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDSI и AVSF
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDSI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -8.85% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.42% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -1.42% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.15% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.40% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и AVSF
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.42%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDSI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.50% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.52% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 1.86% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.67% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.51% | -0.26% |
Сравнение комиссий SDSI и AVSF
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и AVSF
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности AVSF в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 3.97% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.32% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDSI and AVSF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSF has higher volatility (0.50%) compared to SDSI (0.42%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs AVSF's -8.85%.
On 3-year performance, SDSI leads with 5.77% vs 4.83% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.77% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.
SDSI has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.97% for AVSF.
They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.15% for AVSF.
SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDSI и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор