Сравнение SDSI с AVSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).
SDSI и AVSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и AVSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.20% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.20%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и AVSF
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Доходность на риск
SDSI vs. AVSF — Ранг доходности на риск
SDSI
AVSF
Сравнение SDSI c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.18 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.22 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.30 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 13.57 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.66 | +1.90 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и AVSF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и AVSF
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVSF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и AVSF
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -8.85% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.42% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.78% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.26% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.34% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и AVSF
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.87% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.30% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.13% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.63% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.54% | -0.23% |