PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с NEAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both Short-Term Bond funds. SDSI is passively managed, while NEAR is actively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.66%/yr vs 5.63%/yr for NEAR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.75%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и NEAR

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%1.15%

Correlation

The correlation between SDSI and NEAR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between SDSI and NEAR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDSI и NEAR

Секторы
SDSI
NEAR

Коммуникационные услуги

90.0%
-0.0%

Промышленность

7.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SDSI
90.0%
NEAR
-0.0%

Промышленность

SDSI
7.5%
NEAR

-

Здравоохранение

SDSI
2.5%
NEAR

-

Сырьевые материалы

SDSI

-

NEAR

-

Потребительский циклический сектор

SDSI

-

NEAR

-

Потребительский защитный сектор

SDSI

-

NEAR

-

Энергетика

SDSI

-

NEAR

-

Финансовые услуги

SDSI

-

NEAR
0.1%

Недвижимость

SDSI

-

NEAR

-

Технологии

SDSI

-

NEAR

-

Коммунальные услуги

SDSI

-

NEAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с CSHISDSI с JAAA
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

SDSI vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSINEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.08

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.88

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.67

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

16.84

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSINEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.08

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.09

+1.46

Просадки

Сравнение просадок SDSI и NEAR

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSINEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-9.61%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.13%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.16%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.07%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.16%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и NEAR

American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSINEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.99%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

1.36%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.34%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

2.50%

-0.22%

Сравнение комиссий SDSI и NEAR

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и NEAR

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью NEAR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and NEAR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDSI has higher volatility (0.52%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs NEAR's -9.61%.

On 3-year performance, SDSI leads with 5.66% vs 5.63% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.66% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI and NEAR have nearly identical dividend yields, around 4.43%.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.25% for NEAR.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор