Сравнение SDSI с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
SDSI и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDSI или NEAR.
Основные характеристики
| SDSI | NEAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.04% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 7.73% | 7.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 3.95 |
| Коэф-т Сортино | 5.89 | 6.35 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.90 |
| Коэф-т Кальмара | 8.22 | 9.83 |
| Коэф-т Мартина | 26.14 | 27.87 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 1.76% |
| Макс. просадка | -1.29% | -9.60% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между SDSI и NEAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и NEAR
С начала года, SDSI показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и NEAR
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDSI c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и NEAR
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности NEAR в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 5.61% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.16% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и NEAR
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и NEAR
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.