Сравнение SDSI с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
SDSI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и CSHI
SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
SDSI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
SDSI
CSHI
Сравнение SDSI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.65 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.92 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.99 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.21 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 28.78 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 4.09 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и CSHI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и CSHI
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и CSHI
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -1.69% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.69% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.03% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.19% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и CSHI
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.39% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.68% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.01% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.35% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.35% | +0.96% |