PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSI с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

SDSI и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSI и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSI и NPFI

2026 (YTD)20252024
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%4.97%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NEARSDSI с CSHISDSI с JAAA
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с BFIXNPFI с SPYNPFI с BINC

Сравнение комиссий SDSI и NPFI

SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF

Доходность на риск

SDSI vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSINPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.17

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.97

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

2.20

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

8.87

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSINPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

2.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между SDSI и NPFI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и NPFI

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSI и NPFI

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSINPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-3.18%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.18%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.04%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.33%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.79%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и NPFI

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSINPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.67%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.16%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

3.26%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

2.86%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

2.86%

-0.55%