Сравнение SDSI с FZOMX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDSI показывает доходность 0.23%, а FZOMX немного ниже – 0.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FZOMX в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZOMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и FZOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDSI и FZOMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FZOMX в 4.23%

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки FZOMX в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и FZOMX.

American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.