PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с SDCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. SDSI is passively managed, while SDCP is actively managed. Over the past year, SDSI returned 4.64% vs 4.16% for SDCP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for SDCP.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 1.14%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.08%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и SDCP

2026 (YTD)202520242023
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%1.96%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		1.14%5.37%5.24%1.98%

Correlation

The correlation between SDSI and SDCP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHISDSI с JAAA
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с TSECSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с PULTSDCP с MSTISDCP с PYLDSDCP с USDX

Доходность на риск

SDSI vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSISDCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.92

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.65

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

5.06

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

18.93

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSISDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

2.68

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SDSI и SDCP

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и SDCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSISDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-1.00%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.82%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.02%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.18%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.22%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и SDCP

American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSISDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.30%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.84%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

1.46%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.04%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

2.04%

+0.24%

Сравнение комиссий SDSI и SDCP

SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и SDCP

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SDCP в 5.23%

ПозицияTTM2025202420232022
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.23%5.16%5.25%0.59%0.00%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and SDCP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDSI has higher volatility (0.52%) compared to SDCP (0.30%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs SDCP's -1.00%.

On 1-year performance, SDSI leads with 4.64% vs 4.16% for SDCP. On fees, SDSI is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SDCP has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDSI has performed better with a 4.64% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDSI is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for SDCP.

SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.43% for SDSI.

They also come from different issuers: American Century and Virtus. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.35% for SDCP.

SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и SDCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор