PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSI с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

SDSI и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSI и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSI и SDCP

2026 (YTD)202520242023
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%1.96%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHISDSI с JAAA
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с MSTISDCP с PYLDSDCP с USDX

Сравнение комиссий SDSI и SDCP

SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF

Доходность на риск

SDSI vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSISDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.36

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.67

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

5.59

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

18.33

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSISDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

2.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между SDSI и SDCP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и SDCP

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSI и SDCP

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSISDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-1.00%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.82%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.48%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.18%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и SDCP

American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSISDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.40%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.94%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

1.88%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

2.10%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

2.10%

+0.21%