PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с BBSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.66%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и BBSB

2026 (YTD)202520242023
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%3.78%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between SDSI and BBSB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.76

The correlation between SDSI and BBSB shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDSI и BBSB

Секторы
SDSI
BBSB

Коммуникационные услуги

90.0%
99.7%

Промышленность

7.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SDSI
90.0%
BBSB
99.7%

Промышленность

SDSI
7.5%
BBSB

-

Здравоохранение

SDSI
2.5%
BBSB

-

Сырьевые материалы

SDSI

-

BBSB

-

Потребительский циклический сектор

SDSI

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

SDSI

-

BBSB

-

Энергетика

SDSI

-

BBSB

-

Финансовые услуги

SDSI

-

BBSB

-

Недвижимость

SDSI

-

BBSB

-

Технологии

SDSI

-

BBSB

-

Коммунальные услуги

SDSI

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

SDSI vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.64

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.47

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.89

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

16.07

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSB равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

2.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SDSI и BBSB

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-1.57%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.86%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-0.96%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.18%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.31%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.21%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и BBSB

American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.85%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

1.27%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.66%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

1.66%

+0.62%

Сравнение комиссий SDSI и BBSB

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и BBSB

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and BBSB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDSI has higher volatility (0.52%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, SDSI leads with 5.66% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.66% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.81% for BBSB.

SDSI is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.04% for BBSB.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор