PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSI с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

SDSI и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSI и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%5.88%2.05%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%15.31%

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий SDSI и AVDE

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

SDSI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.98

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.64

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

2.96

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

11.66

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.61

+1.95

Корреляция

Корреляция между SDSI и AVDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и AVDE

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SDSI и AVDE

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-36.99%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-11.48%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-6.54%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-6.26%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.91%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и AVDE

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

7.17%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

11.00%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

17.08%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

16.15%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

18.94%

-16.63%