PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

SDS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -26.00% против 35.31% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Сравнение комиссий SDS и TQQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.72

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.41

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.41

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

4.28

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.72

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.20

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.54

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.65

-1.28

Корреляция

Корреляция между SDS и TQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TQQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности TQQQ в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SDS и TQQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-81.66%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-36.97%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-81.66%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-81.66%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-28.08%

-71.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-18.66%

-63.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

12.13%

+28.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

19.74%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

38.50%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

67.35%

-30.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

66.53%

-32.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

65.83%

-30.05%