PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -27.09% против 41.62% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SDS and TQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SDS and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и TQQQ

Секторы
SDS
TQQQ

Финансовые услуги

94.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SDS

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SDS

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SDS

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SDS

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SDS

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SDS

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SDS

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SDS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.22

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.73

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.83

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

5.57

-7.20

SDS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и TQQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-81.66%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-36.97%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-58.04%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-81.66%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-81.66%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-18.71%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-18.48%

-64.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

12.14%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

22.28%

-15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

46.14%

-26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

55.54%

-30.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

67.78%

-33.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

66.40%

-30.61%

Сравнение комиссий SDS и TQQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TQQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SDS and TQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -27.09% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.53% for TQQQ.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор