Сравнение SDS с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SDS и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -26.00% против 21.84% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SPUU
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SDS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SDS
SPUU
Сравнение SDS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.78 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.29 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.25 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.36 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.78 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.49 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.61 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.56 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SDS и SPUU составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SPUU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SPUU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -59.35% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -23.10% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -46.59% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -59.35% | -36.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -12.15% | -87.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -9.62% | -72.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 5.41% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SPUU
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 10.78% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 10.73% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 19.20% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 36.23% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 33.47% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 35.72% | +0.06% |