PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.72%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -27.72% против 24.77% соответственно.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SDS and SPUU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.97

The correlation between SDS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SPUU

Секторы
SDS
SPUU

Финансовые услуги

94.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

SDS

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

SDS

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SPUU
2.0%

Энергетика

SDS

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

SDS

-

SPUU
3.6%

Промышленность

SDS

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

SDS

-

SPUU
0.8%

Технологии

SDS

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

SDS

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SDS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.26

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
2.87

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.96

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

13.06

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.26

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.69

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.63

-1.29

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPUU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-59.35%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-18.19%

-18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-35.18%

-32.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-46.59%

-28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-59.35%

-37.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-1.27%

-98.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-9.51%

-73.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

4.12%

+16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPUU

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 5.59% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.71%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

18.09%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

23.90%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

33.46%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

35.77%

+0.05%

Сравнение комиссий SDS и SPUU

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPUU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SDS and SPUU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to SDS (5.59%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -27.72% for SDS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.34% for SPUU.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор