PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SPUU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.79%/yr vs 24.79%/yr for SPUU. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -27.79% против 24.79% соответственно.

SDS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.08%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-11.23%
1 год
-29.30%
3 года*
-27.20%
5 лет*
-20.88%
10 лет*
-27.79%

SPUU

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.30%
С начала года
13.21%
6 месяцев
10.18%
1 год
39.63%
3 года*
34.28%
5 лет*
18.24%
10 лет*
24.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-13.54%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.21%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SDS and SPUU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.97

The correlation between SDS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SPUU

Секторы
SDS
SPUU

Финансовые услуги

103.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDS
103.7%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

SDS

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

SDS

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SPUU
4.5%

Энергетика

SDS

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

SDS

-

SPUU
8.3%

Промышленность

SDS

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

SDS

-

SPUU
1.8%

Технологии

SDS

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

SDS

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SDS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.59

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
2.11

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.19

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.27

-10.86

SDS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPUU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-59.35%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-18.19%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-35.18%

-32.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-46.59%

-28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-59.35%

-37.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-6.72%

-93.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.76%

-9.48%

-73.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

4.29%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPUU

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеют волатильность 9.62% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

9.63%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

19.85%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

25.15%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

33.67%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

35.80%

+0.05%

Сравнение комиссий SDS и SPUU

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPUU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.56%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SDS and SPUU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (9.63%) compared to SDS (9.62%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.79% vs -27.79% for SDS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.79% return vs -27.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.39% for SPUU.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор