PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.73%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -27.73% против 64.56% соответственно.

SDS

1 день
2.84%
1 месяц
2.91%
С начала года
-12.83%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-30.33%
3 года*
-27.00%
5 лет*
-20.88%
10 лет*
-27.73%

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-12.83%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SDS and SOXL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.77

The correlation between SDS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SOXL

Секторы
SDS
SOXL

Финансовые услуги

103.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
103.7%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SDS

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SOXL

-

Энергетика

SDS

-

SOXL

-

Здравоохранение

SDS

-

SOXL

-

Промышленность

SDS

-

SOXL

-

Недвижимость

SDS

-

SOXL

-

Технологии

SDS

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

SDS

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SDS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
8.45

-9.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
4.03

-5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.58

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

22.69

-23.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

72.83

-74.48

SDS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и SOXL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-90.46%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-43.47%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-87.88%

+19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-90.46%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-90.46%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-23.06%

-76.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.76%

-34.95%

-47.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

13.52%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 9.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

68.39%

-58.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

99.84%

-80.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

116.79%

-91.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

110.35%

-76.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

100.62%

-64.77%

Сравнение комиссий SDS и SOXL

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SOXL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.51%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SDS and SOXL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to SDS (9.60%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs -27.73% for SDS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.03% for SOXL.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор