PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SDS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -26.00% против 12.25% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий SDS и SCHD

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SDS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.88

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.32

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.05

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

3.55

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.88

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.58

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.74

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.84

-1.47

Корреляция

Корреляция между SDS и SCHD составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SCHD

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SCHD

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-33.37%

-66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-12.74%

-35.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-16.85%

-54.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-33.37%

-62.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-3.43%

-96.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-3.34%

-79.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

3.75%

+37.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SCHD

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

2.33%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

7.96%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

15.69%

+20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

14.40%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

16.70%

+19.08%