PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.69%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -27.69% против 12.79% соответственно.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SDS and SCHD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between SDS and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SDS и SCHD

Секторы
SDS
SCHD

Финансовые услуги

94.3%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
SCHD
9.3%

Сырьевые материалы

SDS

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SDS

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SCHD
19.2%

Энергетика

SDS

-

SCHD
16.2%

Здравоохранение

SDS

-

SCHD
18.8%

Промышленность

SDS

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

SDS

-

SCHD

-

Технологии

SDS

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

SDS

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SDS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.64

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
4.08

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.26

-7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

15.38

-17.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.64

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.59

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.77

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.86

-1.52

Просадки

Сравнение просадок SDS и SCHD

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-33.37%

-66.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-4.61%

-31.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-16.13%

-52.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-16.85%

-58.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-33.37%

-63.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.73%

-99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-3.32%

-79.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

1.87%

+18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SCHD

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.69%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

7.65%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

10.95%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

14.38%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

16.71%

+19.10%

Сравнение комиссий SDS и SCHD

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SCHD

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and SCHD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.48%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs -27.69% for SDS. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs -27.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 3.24% for SCHD.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор