PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDS returned -29.07%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-22.16%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between SDS and IAUM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов SDS и IAUM

Секторы
SDS
IAUM

Финансовые услуги

94.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.3%
IAUM

-

Сырьевые материалы

SDS

-

IAUM

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

IAUM

-

Энергетика

SDS

-

IAUM

-

Здравоохранение

SDS

-

IAUM

-

Промышленность

SDS

-

IAUM

-

Недвижимость

SDS

-

IAUM
100.0%

Технологии

SDS

-

IAUM

-

Коммунальные услуги

SDS

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

SDS vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
1.25

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
1.64

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.25

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.71

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

4.21

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

1.25

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.17

-1.83

Просадки

Сравнение просадок SDS и IAUM

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-20.87%

-78.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-19.15%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-19.15%

-48.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-17.01%

-82.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-5.31%

-77.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

7.78%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IAUM

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 5.48% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.49%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

22.90%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

26.30%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

17.86%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

17.86%

+17.95%

Сравнение комиссий SDS и IAUM

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IAUM

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and IAUM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.49%) compared to SDS (5.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 31.59% vs -29.07% for SDS. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.59% return vs -29.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.00% for IAUM.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while IAUM is Gold. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор