Сравнение SDS с IAUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

SDS и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и IAUM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SDS ProShares UltraShort S&P500	8.69%	-26.79%	-29.45%	-31.53%	30.69%	-22.16%
IAUM iShares Gold Trust Micro	8.33%	64.27%	27.04%	13.12%	-0.49%	3.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDS показывает доходность 8.69%, а IAUM немного ниже – 8.33%.

SDS

1 день: -0.11%

1 месяц: 7.08%

С начала года: 8.69%

6 месяцев: 5.71%

1 год: -26.60%

3 года*: -23.80%

5 лет*: -19.53%

10 лет*: -26.06%

IAUM

1 день: -1.96%

1 месяц: -8.31%

С начала года: 8.33%

6 месяцев: 21.18%

1 год: 49.41%

3 года*: 32.93%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort S&P500

Название символа

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SDS:

SDS с SPXU SDS с SH SDS с SPXS SDS с SPY SDS с SQQQ SDS с TZA SDS с BCS

Часто сравнивают с IAUM:

IAUM с IAU IAUM с GLDM IAUM с GLD IAUM с FSAGX IAUM с SGOL IAUM с PHYS IAUM с SIVR

Сравнение комиссий SDS и IAUM

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

SDS

ProShares UltraShort S&P500

IAUM

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

SDS vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAUM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDS	IAUM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.73	1.80	-2.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.90	2.23	-3.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.33	-0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.56	2.60	-3.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.67	9.38	-10.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDS	IAUM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.73	1.80	-2.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.64	1.28	-1.91

Корреляция

Корреляция между SDS и IAUM составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IAUM

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDS ProShares UltraShort S&P500	4.42%	5.88%	7.89%	5.77%	0.35%	0.00%	0.92%	1.84%	1.28%	0.09%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и IAUM

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDS	IAUM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.82%	-20.87%	-78.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-48.71%	-19.15%	-29.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-71.16%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.80%	-13.42%	-86.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-82.58%	-4.99%	-77.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	40.90%	5.30%	+35.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IAUM

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 10.64% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDS	IAUM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.64%	10.44%	+0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.90%	24.10%	-5.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.43%	27.61%	+8.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.65%	17.80%	+15.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.78%	17.80%	+17.98%

Сравнение SDS с IAUM

Доходность

Сравнение доходности SDS и IAUM

Сравнение доходности по годам SDS и IAUM

Доходность по периодам

SDS

IAUM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDS и IAUM

Доходность на риск

SDS vs. IAUM — Ранг доходности на риск

SDS

IAUM

Сравнение SDS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDS vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IAUM

Просадки

Сравнение просадок SDS и IAUM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IAUM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)