PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с IAUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDS returned -21.04%/yr vs 16.97%/yr for IAUM. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -7.79%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

IAUM

1 день
-1.91%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
-13.64%
С начала года
-7.79%
1 год
18.79%
3 года*
26.61%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-22.25%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-7.79%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between SDS and IAUM is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

-0.13

The correlation between SDS and IAUM shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI

Доходность на риск

SDS vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.68

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.02

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.15

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.72

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

1.71

-3.34

SDS vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и IAUM

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-26.31%

-73.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-26.31%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-26.31%

-41.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-26.31%

-49.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-26.31%

-73.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-5.70%

-77.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

11.00%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IAUM

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 6.70% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

23.92%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

27.68%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

18.25%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

18.18%

+17.61%

Сравнение комиссий SDS и IAUM

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IAUM

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and IAUM have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to IAUM (6.52%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs IAUM's -26.31%.

On 5-year performance, IAUM leads with 16.97% vs -21.04% for SDS. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 16.97% return vs -21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for IAUM.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while IAUM is Gold. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор