PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SDS и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -26.00% против -32.91% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SDS и GUSH

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.79

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.35

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.26

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

3.14

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.79

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.26

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между SDS и GUSH составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и GUSH

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SDS и GUSH

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-99.98%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-43.67%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-73.64%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-99.94%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.77%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-92.81%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

17.57%

+23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

16.69%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

39.24%

-20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

67.59%

-31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

68.73%

-35.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

94.30%

-58.52%