PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDS с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDS и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500
8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -26.00% против 7.37% соответственно.


SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort S&P500

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий SDS и DIG

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.


Доходность на риск

SDS vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDSDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.96

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.41

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.40

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

2.86

-3.54

SDS vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDSDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.96

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.66

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.13

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.00

-0.64

Корреляция

Корреляция между SDS и DIG составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и DIG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500
4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SDS и DIG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


SDSDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-97.04%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-35.40%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-46.02%

-25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-92.53%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-49.79%

-50.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-64.47%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

17.32%

+23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и DIG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDSDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

12.95%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

28.78%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

49.96%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

51.73%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

57.63%

-21.85%