Сравнение SDS с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SDS и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -26.00% против 7.37% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и DIG
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
SDS vs. DIG — Ранг доходности на риск
SDS
DIG
Сравнение SDS c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.96 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.41 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.40 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.86 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.96 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.66 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.13 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.00 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SDS и DIG составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и DIG
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и DIG
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -97.04% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -35.40% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -46.02% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -92.53% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -49.79% | -50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -64.47% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 17.32% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 12.95% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 28.78% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 49.96% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 51.73% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 57.63% | -21.85% |