PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с BITU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

SDS и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и BITU

2026 (YTD)20252024
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-17.65%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Сравнение комиссий SDS и BITU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.61

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

-0.59

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.67

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-1.29

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.32

-0.31

Корреляция

Корреляция между SDS и BITU составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BITU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BITU в 78.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.08%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и BITU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BITU.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-77.76%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-77.76%

+29.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-76.14%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-31.36%

-51.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

40.50%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

26.02%

-15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

74.12%

-55.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

90.32%

-53.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

99.57%

-65.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

99.57%

-63.79%