Сравнение SDS с BITU
SDS (ProShares UltraShort S&P500) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDS returned -35.11% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SDS и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
SDS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -17.64%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- -29.07%
- 5 лет*
- -22.09%
- 10 лет*
- -27.69%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDS и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | -17.64% | -26.79% | -17.65% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SDS and BITU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDS vs. BITU — Ранг доходности на риск
SDS
BITU
Сравнение SDS c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.48 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | -0.85 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.37 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SDS и BITU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDS | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -80.13% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.20% | -80.13% | +43.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -80.13% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -34.58% | -48.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 50.09% | -29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.48%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDS | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 18.31% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 68.43% | -50.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 87.07% | -63.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 97.43% | -63.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 97.43% | -61.62% |
Сравнение комиссий SDS и BITU
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и BITU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.83% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDS and BITU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SDS (5.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, SDS leads with -35.11% vs -73.89% for BITU. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDS has performed better with a -35.11% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 5.83% for SDS.
SDS is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDS и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор