PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с BITU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDS returned -28.04% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности SDS и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

BITU

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-62.62%
С начала года
-56.31%
1 год
-79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и BITU

2026 (YTD)20252024
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-16.56%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.31%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between SDS and BITU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

SDS vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.90

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.80

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.95

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.40

-0.23

SDS vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и BITU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-83.45%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-83.45%

+52.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-80.46%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-36.79%

-46.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

56.89%

-39.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

21.27%

-14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

70.10%

-50.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

88.22%

-63.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

96.74%

-62.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

96.74%

-60.95%

Сравнение комиссий SDS и BITU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BITU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности BITU в 88.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.27%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and BITU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.27%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, SDS leads with -28.04% vs -79.54% for BITU. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDS has performed better with a -28.04% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 5.36% for SDS.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.95% for BITU.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор