PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, SDS returned -27.69%/yr vs 20.99%/yr for ^NDX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SDS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -27.69% против 20.99% соответственно.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
8.54%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.87%
1 год
39.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.43%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between SDS and ^NDX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between SDS and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

SDS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDS^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.50

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
3.29

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.31

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

12.67

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDS^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.50

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.76

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.93

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.57

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SDS и ^NDX

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-82.90%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-12.12%

-24.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-22.93%

-45.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-35.56%

-39.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-35.56%

-60.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.82%

-99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-24.62%

-58.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

3.17%

+17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и ^NDX

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.54%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

12.18%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

16.08%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

22.59%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

22.52%

+13.29%

Часто задаваемые вопросы

SDS and ^NDX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.48%) compared to ^NDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор