PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с ^NDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SDS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -27.09% против 20.18% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

^NDX

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
13.62%
С начала года
14.95%
1 год
26.71%
3 года*
22.70%
5 лет*
14.60%
10 лет*
20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
^NDX
NASDAQ 100 Index		14.95%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between SDS and ^NDX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between SDS and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

SDS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDS^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.44

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.97

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.21

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

7.83

-9.46

SDS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и ^NDX

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-82.90%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-12.12%

-18.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-22.93%

-45.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-35.56%

-39.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-35.56%

-60.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-5.33%

-94.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-24.57%

-58.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

3.42%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и ^NDX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.28%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

15.39%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

18.66%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

23.00%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

22.67%

+13.12%

Часто задаваемые вопросы

SDS and ^NDX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (7.28%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор