PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -26.00% против 18.15% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

SDS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDS^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.04

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.62

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.93

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

7.05

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDS^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.04

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.56

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.81

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.55

-1.18

Корреляция

Корреляция между SDS и ^NDX составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SDS и ^NDX

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-82.90%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-12.72%

-35.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-35.56%

-35.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-35.56%

-60.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-8.04%

-91.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-24.72%

-57.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

3.49%

+37.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и ^NDX

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

6.65%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

12.93%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

22.77%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

22.61%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

22.48%

+13.30%