Сравнение SDRL с MSTR
SDRL (Seadrill Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SDRL operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, SDRL returned 6.60%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDRL показывает доходность 32.46%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
SDRL
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 32.46%
- 6 месяцев
- 39.85%
- 1 год
- 83.91%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам SDRL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | 32.46% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 23.17% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -32.36% |
Correlation
The correlation between SDRL and MSTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SDRL:
$2.85B
MSTR:
$42.26B
SDRL:
-$0.38
MSTR:
-$40.19
SDRL:
2.01
MSTR:
79.33
SDRL:
1.00
MSTR:
1.15
SDRL:
$1.45B
MSTR:
$490.47M
SDRL:
$240.00M
MSTR:
$334.08M
SDRL:
$285.00M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDRL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SDRL
MSTR
Сравнение SDRL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | -0.88 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -1.31 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.96 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.12 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SDRL и MSTR
Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDRL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -99.86% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -76.53% | +59.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -77.42% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -73.29% | +56.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -86.48% | +63.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 51.59% | -45.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и MSTR
Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 10.55%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDRL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 19.43% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 56.49% | -28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.90% | 70.30% | -28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 90.79% | -48.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 73.70% | -31.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и MSTR
Ни SDRL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDRL and MSTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to SDRL (10.55%). In terms of maximum drawdown, SDRL dropped -66.14% vs MSTR's -99.86%.
SDRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDRL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор