Сравнение SDRL с MSTR
SDRL (Seadrill Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SDRL operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, SDRL returned -1.50%/yr vs 27.86%/yr for MSTR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDRL показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
SDRL
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 20.01%
- С начала года
- 22.05%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам SDRL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | 22.05% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 25.54% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -35.81% |
Correlation
The correlation between SDRL and MSTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SDRL:
$2.64B
MSTR:
$27.93B
SDRL:
-$0.38
MSTR:
-$39.78
SDRL:
1.84
MSTR:
59.55
SDRL:
0.92
MSTR:
0.86
SDRL:
$1.45B
MSTR:
$490.47M
SDRL:
$240.00M
MSTR:
$334.08M
SDRL:
$285.00M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDRL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SDRL
MSTR
Сравнение SDRL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDRL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.97 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | -1.38 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDRL и MSTR
Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDRL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -99.86% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -81.76% | +50.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -82.63% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.69% | -80.16% | +56.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -86.43% | +63.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 57.82% | -47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и MSTR
Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 14.16%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDRL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 25.96% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.67% | 60.71% | -32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.10% | 74.35% | -32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.30% | 90.79% | -48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 74.24% | -31.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и MSTR
Ни SDRL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDRL and MSTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to SDRL (14.16%). In terms of maximum drawdown, SDRL dropped -66.14% vs MSTR's -99.86%.
SDRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDRL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор